⚙️ 量化系统运作逻辑
自迭代 + 自动切换 + 风控 · 全自动跑在服务器
两套策略
BTC永续(实盘真钱):横截面市场中性为主 + 少量低相关趋势分散,全自动"自挖因子 → 入池 → 调参 → 风控"闭环。
A股板块监控(只看不交易):概念板块当日资金流向显示 + 盘后复盘,纯规则。
方法概述
横截面中性核心(多空对冲 · 波动率目标控敞口 · 分批平滑执行)+ 少量低相关趋势分散以降回撤。
具体因子、权重、超参、持仓与业绩为私有,登录后于持仓看板查看。
拟真 = 实盘(口径对齐)
全真事件驱动模拟忠实复刻实盘每一层执行约束(敞口帽 / 杠杆 / 降仓 / 逐腿止损止盈 / 账户守护)。
所有超参都在这个忠实口径下优化 → 回测结论 = 实盘行为(已对齐并修复多处执行口径bug)。
多层自迭代(全自动 · 无人值守)
| 层 | 频率 | 自动改实盘 | 把关 |
|---|
| 因子挖掘 GP | 永续(GPU+CPU) | 否 | — |
| 因子入池 | 每日 | 自动 | 严格样本外闸门 + 连续多轮 + 与现有低相关 |
| 账本超参 | 每2天 | 自动 | 训练/验证/测试多项指标更优 且 validation 不下降 才切 |
| 止盈止损 | 每周 | 自动 | 三段样本外都不差 + 回撤不恶化(抗过拟合) |
| 杠杆档 | 每日 | 自动 | 按近期表现自动升降,有硬上限 |
| 衰减熔断 | 每日 | 否 | 衰减告警 + 回撤熔断 |
各层互不冲突,交替优化各管一摊;任何改动须过样本外闸门、且不降 validation 才上实盘。风险控制(永远锁死,自动迭代绝不碰)
- 净敞口帽(限方向性押注比例)
- 杠杆帽(硬上限,按表现自动升降)
- 逐腿按波动率分档止损 + 止盈(每周样本外自迭代)
- 急跌 / 资金费极端 → 降仓避险,企稳自动恢复
- 利润保护:盈利后回撤 → 降杠杆锁利,里程碑提现报警
- 账户守护(高频):当日 / 峰值回撤硬停平仓;敞口与单币集中度保护
- 回撤熔断;资金流突变保护
运维自愈
看门狗(高频 + 开机):挖矿 / 风控 / 看板 / 数据 挂了自动拉起,连续失败 → 停盘报警。
数据:每小时增量入库,实时到小时。代码:双 git 仓库自动提交。
人工把关(系统不自动做)
- 死锁风险设置(杠杆硬上限 / 账户守护阈值)
- 资金兑换 / 划转 / 提现(交易 API 无提现权限)
🔄 最近迭代 (2026-07-20)
- 执行口径修复: 分钟全真止损"跳穿"artifact已修(闪崩时成交在真实价非止损价), 回测更诚实 — test夏普1.60/val1.44/回撤-22.7%稳健
- 运维健康 + 风控状态 已上私密看板(实时杠杆上限/毛敞口/滚动回撤/熔断/信号新鲜度)
- 策略回测页新增: 📉 全真净值曲线(登录可见)
- 实盘NAV重置, 从此刻起独立计净值